MODELOS DE SERIES DE TIEMPO - II

acortando, el componente no sistemático pasa a ser primordial, siendo la línea de tendencia la menos importante. Dervitsiotis" plantea dos modelos que podrían explicar la forma de interacción de los componentes de las series de tiempo:
a) el aditivo, que permite calcular el comportamiento de una variable (demanda, por ejemplo) como la suma de los cuatro componentes y
 b) el multiplicativo, que dice que la variable se puede expresar como el producto de los componentes de la serie de tiempo.
Existen diversos métodos que permiten estimar el comportamiento de una variable y que aislan, en general, el efecto tendencia. Estos son el método de los promedios móviles, el de afinamiento exponencial y el de ajuste lineal por el criterio de los mínimos cuadrados a que ya se hizo referencia. Una serie cronológica con fuerte efecto estacional hace recomendable el uso de un promedio móvil simple de un número determinado de periodos, que normal- mente es de los cuatro últimos trimestres. El promedio móvil (Pm) se obtiene de:

donde Ti es el valor que adopta la variable en cada período i y n es el número de períodos observados.